标题如何让人说实话

　　一九九六年的诺贝尔经济学奖授给了英国剑桥大学教授詹姆士·莫里斯(JamesMirrlees)和美国哥伦比亚大学退休教授威廉姆·维克瑞(Willami　Vickery)，表彰他们对信息经济学——具体地说，非对称信息情况下如何让人说实话和如何激励人努力工作的理论的开创性贡献。不幸的是，维克瑞获奖时已八十二岁，没有能像科斯教授(一九九一年诺贝尔经济学奖得主，获奖时八十一岁)那样经受住获奖带来的兴奋的考验，获奖消息公布仅三天，就因心脏病突发与世长辞了。这使人们无不感到一丝悲哀。不过，说他的去世是经济学的重大损失，可能是言过其实了。诺贝尔经济学奖得主的成就一般都是在获奖前二三十年甚至更久以前做出的，等到获奖时获奖者已不大有什么新东西可生产出来。维克瑞的主要成就都出在六十年代以前，即使他再活十年，我们也很难期待他对经济学作出新的贡献。
　　莫里斯是我在牛津大学读书时的导师，我的博士论文《企业的企业家——契约理论》(中文版已于一九九五年由上海三联书店和上海人民出版社出版)就是在他和牛津大学另一位教授DonaldHay的精心指导下完成的。他获诺贝尔奖使我非常兴奋，不过，他获奖的消息并不使我感到意外。记得一九九四年，当三位博弈论专家获奖后，我曾在给莫里斯教授的一封信中说道：“希望明年听到您的名字。”结果推迟了一年(一九九五年的诺贝尔奖给了芝加哥大学的Lucas教授)，还是兑现了。我在北京大学的学生一定记得，我曾不止一次说过，如果诺贝尔奖要授予对信息经济学作出贡献的人的话，莫里斯是最有希望的人选。我对莫里斯获奖感到高兴还有一个特殊的原因，这就是，我的《博弈论与信息经济学》一书刚刚由上海三联书店和上海人民出版社出版，莫里斯因对信息经济学的获奖无疑是我这本书最好的推销广告。
　　詹姆士·莫里斯这个名字对绝大多数中国经济学家还是比较陌生的，更不用说经济学圈外人了。莫里斯生于一九三六年，苏格兰人，与经济学的鼻祖亚当·斯密是同乡。一九五七年获得爱丁堡大学硕士　(数学)，一九六三年获剑桥大学经济学博士。此后曾任教剑桥，也曾到MIT任客座教授。一九六九年，年仅三十三岁就被正式聘为牛津大学的教授。牛津授予一个教授头衔可不是很容易的事，那时牛津经济学科内总共也就二至三位教授。而这时莫里斯并没有什么有影响的论文发表，但牛津就授予了他教授的职位，这确实体现了牛津选拔人才有很好的机制，能够发现人才的潜质。有人说在牛津如果你四十岁以前拿不到教授，这辈子就不要再想了。从一九六九年起到一九九五年，莫里斯一直从教于牛津，任该校埃奇沃思讲座经济学教授，Nuffield学院院士(我到Nuffield时，他已是该学院最资深的院士)他还曾担任过国际计量经济学会会长、英国皇家经济学会会长等职，是英国科学院院士、美国艺术与科学院院士。此外，他还兼任过卡拉奇巴基斯坦经济开发研究所顾问，英国财政部政策最优委员会成员等职。一九九四年，由于感情甚笃的夫人去世，莫里斯为换个环境，决定离开他工作过二十六年的牛津大学，于一九九五年四月到剑桥大学任教。不过，在牛津大学时，他获奖已经是众望所归了。学过信息经济学和公共财政学的学生，不可能不知道他的名字。
　　信息经济学是研究在非对称信息情况下，当事人之间如何制订合同(契约)及对当事人行为的规范的问题，又称契约理论，或机制设计理论。这里的信息非对称指的是，当事人双方都有一些只有自己知道的私人信息。比如，买卖双方进行交易，卖方知道产品的价格、质量，但不知道买方愿意支付的价格，而买者正相反。对拥有私人信息的一方，我们认为他有信息优势，另一方则没有信息优势。在这种情况下如何进行交易，如何签订合同，与对称信息条件下是不一样的。
　　进一步，不对称信息大致可以分为两类：一类是指外生的信息，诸如交易当事人的能力、偏好、身体健康状况等，这类信息不是由当事人行为造成的。某种意义上是一种先天的、外生的。这类信息一般出现在合同签订之前。比如一个企业在雇佣工人的时候，每个工人能力的高低雇主并不很清楚。当出现这种问题时，要解决的问题就是设计怎样的机制，能够获得对我有用的信息，或诱使你披露真实的信息，然后达到一种最好的契约安排。第二类不对称信息是内生的，取决于当事人行为本身，就是说在签订合同的时候，当事人双方拥有的信息是对称的，但签订合同后，一方则对另一方的行为无法监督、约束。比如在签订雇佣合同后，你是努力工作还是偷懒；再如，参加汽车保险后，你开车是否小心等等。这类行为一般发生在合同签订以后。这种情况下，就产生了典型的激励问题：用什么样的激励机制能够诱使你采取正确的行动。像在企业中，雇主用什么样的工资制度，能让工人努力工作。在信息经济学文献里，第一类不对称信息称为隐藏知识，第二类不对称信息称为隐藏行动。还有一种划分将第一类称为逆向选择，第二类称为道德风险。在前一类情况，问题是如何能让有私人信息的人说实话；在后一类情况，问题是如何使当事人努力工作。
　　莫里斯在前面所讲的信息非对称的两方面都有开创性贡献，他的贡献既是思想性的，又是方法论的。首先在隐藏行动理论方面，现在流行的委托——代理的模型化方法就是莫里斯开创的。他在一九七四——一九七六年完成的三篇论文中，奠定了委托——代理的基本的模型框架。在Kreps的《微观经济学教程》(欧美流行的研究生教科书)中就特别强调有关委托——代理理论的许多重要贡献都是由莫里斯一九七五年做出的。有意思的是，他一九七五年这篇非常重要的论文却没有公开发表，甚至没有写完，他原计划写九节，但我们能看到的只有四节，而且是份打印稿。但大家都尊重他的成果。很多有关委托——代理模型的文献，都会引用到莫里斯的这篇论文。这也许是经济学家尊重知识产权的一个很好例子。我曾问过莫里斯，一九七五年那篇最重要的论文为什么不发表。他说，最初想在原稿基础上做些修改，但后来由于种种原因耽误了，同时有一些年轻人在他启发下发表了一些类似的论文，他也就做罢了。莫里斯开创的分析框架后来又由霍姆斯特姆等人进一步发展，在委托——代理文献中，被称为莫里斯—霍姆斯特姆模型方法。从这个方法中可以推导最优激励合同的基本条件。这个条件证明在信息不对称条件下你能观察到当事人活动的结果，但你不能观察到活动本身，因而对当事人支付的报酬就必须以能够观察的结果为基础。这就导出了信息经济学的一个基本问题，激励与保险之间的关系问题。激励与保险是有矛盾的，如果一个人害怕风险，那么最优的风险分担是让他不承担风险而拿一份固定工资。但这时又会产生多劳和少劳一个样，那么这个人就会偷懒。因而，为了让他有积极性努力工作，必须让他承担一定的风险。这就是委托/代理理论的一个基本结论。
　　这个结论可以用莫里斯在一九七四年的论文中的例子来说明。设想一个由多个农民组成的经济，每个农民的产量既取决于自己的努力，也取决于外生的因素(如天气)，即所谓“谋事在人，成事在天”。这样，如果每个农民只消费自己生产的粮食，都会面临极大的风险(甚至饿死的风险)。为了降低风险，可以考虑将全部的粮食放在一起分配，每个农民都得到平等的一份，这样，每个农民所遭受的风险就降低了(假定每个农民面临的风险不是完全相关的，像四川的天气与广东的天气不一样，四川有灾情，可能广东不会有，这样两省农民的风险会降低)。但是，这样做的后果可能是，为降低“成事在天”的风险，而导致人们没有谋事的积极性，因为当自己的消费与自己的生产没有多大关系时，谁会去努力工作呢？因而，为了让每个农民有谋事的积极性，就必须让他承担相当的“成事在天”的风险。
　　莫里斯对“隐藏知识”理论的贡献主要包含在他一九七一年发表在《经济研究评论》(Review ofEconomicStudies)的《最优所得税探讨》(An　exploration　in　the theory　of　optimumincometaxation)一文中。这篇文章是研究最优收入税的。我们知道，政府征税时如果了解纳税人的能力差别，就可以根据能力对不同的人征收不同的税，这样既保证了社会公平又保证了政府所需要的收入，也不损害效率。但在现实生活中，政府对谁有能力，谁没有能力是不太清楚的。当能力不可观察时，只能根据收入征税。但如果对高收入的人征高税，有能力的人就会假装能力很低，使政府征不到税。比如，甲乙两个人，甲工作一小时可以生产一个单位的产品，乙工作一小时可以生产两个单位的产品，如果政府这时正好要一个单位的收入，那么政府应该向乙征收一个单位的税来保证收支和公平。但政府并不知道甲和乙的能力高低，如果要在生产量多的人那里征税的话，比如向生产两单位的人征税的话，乙就会只工作半小时，这时他的产量就不会征税，而且得到与工作一小时相同的收入，但有了更多的闲暇时间，从而提高自己的福利。因此，由于信息不完全，政府的税收行为就会受到很大制约。而莫里斯教授想探讨的就是政府在面临信息不完全的情况下，如何设计最优税收体制，这个体制必须诱使有能力的人说实话。
　　有意思的是，最初在研究最优收入税的时候，莫里斯想证明对有能力的人应该多征税。这在完全信息条件下，是应该的。但在现实中，在不完全信息条件下，一个人要假装低能力要比假装高能力要容易得多，所以政府就可能征不到一部分税。因此，莫里斯经过证明得到的结果与最初的设想恰恰相反，证明结果认为由于信息的不对称，最高收入的边际税率应该为零，也就是对最高能力的人的边际收入应该不征税。这个结果对后来信息经济学的研究有很大的影响。以后的研究认为，有私人信息的人必须享有一定的信息租金。如果不让他享有信息租金，他就会逆向选择使整个社会的福利都会降低。就是说，让人说实话的办法是保证说实话时的收益不小于说假话时的收益。
　　如何让人说实话的问题可以用另一位诺贝尔奖得主维克瑞的拍卖机制来说明。设想你有一件古董要卖，但不知道谁愿意出最高的价格(即古董对他的实际价值)。如果你去问每个人愿意出多少，他们一般会撒谎，比如说，实际愿意出的最高价格是一万，但只告诉你愿意出八千。但考验如下的拍卖制度：让每个人把愿意出的价格写在纸上装入信封交给你，所有信封打开后，出价最高的人得到那件古董，但实际付的价格是第二位出价最高者的出价(故称为二级密封价格拍卖)。在这个制度下，每个人都会如实地报告自己对古董的评价，因为出价多少只影响自己是否得到古董，而不影响得到古董的情况下付多少钱。比如说，设想有一个人的实际评价是一万，如果他出价一万，第二个最高出价是九千九，他得到一百的净剩余；相反，如果他出价九千八，他的净剩余是零；或者，如果他出价一万一，如果有另一位人出价一万零一，他就要损失一百。所以说实话比不说实话好。这里，真实评论与实际支付的价格之间的差额是对说实话的奖励。维克瑞证明，这样的拍卖机制不仅可以保证把被拍卖物卖给评价最高的人(因而是最有效率的)，而且是在所有拍卖机制中卖者能得到最高收入的拍卖机制。
　　信息经济学中有关逆向选择信号传递模型中，有一个很重要的条件，被称为斯宾塞一莫里斯条件。这个条件主要是要解释这样的问题：在一个由很多人构成的社会中，不同的人能力(或其他特征)不一样，那么是否有相应的条件可以把不同的人区分开，也就是信息经济学中的分离均衡是否存在？比如，当一个企业雇佣工人的时候，业主并不知道工人的能力。但业主可以看求职人员的学历，这是一个信号。而学历如何能显示能力呢？根据斯宾塞一莫里斯条件，不同能力的人在收入和教育之间的边际替代率是不同的，因为不同能力的人在受教育的时候所付的成本不一样。一个聪明人上学时可能很快学会知识，也能经常得到老师同学的夸奖，所以上学对他可能很愉快。而一个智力偏下的人，学习起来就比较吃力，甚至很痛苦，成本很高。所以，有能力的人愿意接受教育，因为这能使他们被区分出来。也就是说，学历会显示你的能力，即使并不提高你的能力。像中国过去的科举制度，先不管学的东西是否有用，但也许是一种迫不得已的筛选人才的制度。比如一些智力不高的人可能不会花太多的时间去读书，聪明的人就愿意花这个时间去读哪怕是没用的书。在废除科举制的时候，慈禧就讲过，废了科举制，用什么办法来选人才呢？
　　除信息经济学外，莫里斯在其它方面也有很多重要建树。最著名的是他对公共财政理论的贡献。前面提到的他一九七一年的文章是所得税方面最经典的文献。莫里斯在一九七一年还和美国经济学家P.Diamond合作在《美国经济评论》(AER)连续两期发表了《最优税制和公营生产：1：生产效率和2：税收条例》一文。这篇文章扩展了二十年代剑桥的一位经济学家拉姆塞的最优税理论，(这里不妨插一句，拉姆塞是位非常有天赋的人，他只活了二十七岁，是个大学生，只发了三、四篇文章，但都已经是经典文献。凯恩斯的许多理论是他给以数学检验的。凯恩斯对拉姆塞一九二八年的论文的评价是：“有史以来对数理经济学的最卓越贡献之一。”)，提出了“Ramsey-Diamond-Mirrlees税收法则”。此外，莫里斯在福利经济学、增长理论、项目评估方面都有贡献。比如，他与牛津的另一位福利经济学家利特尔(D.Little)合作写了《发展中国家的项目评估和计划》，其中发展的许多方法至今还是很经典的。
　　这里很值得一提的是，莫里斯的很多贡献本来是从规范经济学研究出发而非实证的，但得出的结论却都是基础性的。这一点他和维克瑞教授很相似。比如，一九七四年的那篇重要论文的题目就是《关于福利经济学、信息和不确定性的笔记》。文中开始就假定国家要最大化社会福利函数，但由于莫里斯研究了政府面临并不了解企业、家庭等的具体信息等的情况，得出了对信息经济学的开创性贡献。再如他一九七一年有关最优收入税的研究，以及后来他研究税收与家庭规模的关系，税收与人口的关系，扭曲经济下的政策问题等等。如果单看他的研究领域，会发现很多是政策导向方面的问题，但莫里斯得出的结果的确完全是理论性的，直接触到了问题的最深层，而且很深奥，没有一定的功夫难以读懂。因此，我们或许可以把他说成是一位“应用理论经济学家”。他对信息经济学的贡献可以说是他研究公共财政和福利经济学的副产品。再有，莫里斯发表的论文很少，但所发表的每一篇论文都可以说是经典性的、高质量的。我一九九○年初到牛津大学时曾与一位经济学教授聊天，他就对我说，牛津大学最有希望得诺贝尔奖的就是莫里斯。当时我并不理解，因为莫里斯并没有发表多少东西。这与科斯相仿。但细读莫里斯的文章确实感到他的行文中的大师风范，虽然字面上看很随便，但很多有价值的思想已经包含在其中了。我想，这是他的文章所以被称为经典的原因所在。
　　对莫里斯来说，获得诺贝尔奖或许可以说是他几十年学术生涯的一个完美句号，但对中国经济学家来说，一九九六年诺贝尔奖或许是引入信息经济学的最好推动力。我回国后，提出的许多观点都引起了圈里人的注意，这可以说是得益于信息经济学的帮助。我现在分析研究问题时，很大程度上是运用了信息经济学中最新的东西。我的《企业的企业家——契约理论》就是对信息经济学的应用和发展。在这本书里，我首先用一个隐藏行动模型证明，为什么经营者应该是剩余索取者，又用一个隐藏知识模型证明，为什么资本可以成为传递企业家能力的信号(从而为资本雇佣劳动的现象提供了一个新的解释)。我对中国国有企业改革的许多看法都是建立在这两个模型的基础上的。中国正在进行的是一场前所未有的制度变迁。我的感觉是，分析我们现在制度问题最有效的一些方法应该来自博弈论和信息经济学。现在我们经常讨论委托/代理关系，讨论激励机制问题，讨论产权问题，都是信息经济学涉及的问题。比如，我们现在对国有企业的经营者是没有很好的监督机制的，因为这些经营者有自己的私人信息，也就是国家作为委托人与经营者之间是一种不对称信息。那么在不对称信息基础上；如何监督、激励经营者，就是信息经济学所要研究和解决的问题。如果国家作为股东(委托人)，企业经理作为代理人，但国家对经理到底赚了多少钱根本无法弄清楚，而代表国家的政府官员事实上也没有积极性获得信息和有效地利用信息，所以国家就没有能力当好股东。再如政府在征税上应该让有能力的人拿到高的收入，从公平的角度看这是一种信息租金。否则有能力的人就没有积极性努力工作，能干的人也假装不能干。这些都需要用到激励理论。现在之所以经济学家强调制度安排是重要的，就是因为信息不对称，如果信息是完全的，那么任何体制安排对经济效率都是无关宏旨的。信息经济学的一个基本结论是，任何一种制度安排，只有满足个人的“激励相容约束”，才是可行的。“激励相容约束”也就是我们中国人讲的“上有政策，下有对策”。上面制定政策时必须考虑下面的对策，不考虑下面的对策的政策是没有可行性的。而莫里斯教授开创性的贡献就是让我们去思考，去研究信息不对称情况下，我们设计什么样的体制、机制来调动人们的积极性，改进效率，减少浪费，优化资源的配置，增进整个社会的福利。